Testando Estratégias Forex

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Backtesting requer concentração e concentração de laser focada nos detalhes

N. b. No final desta discussão lista algumas das ferramentas e recursos disponíveis atualmente para testar estratégias de forex.

Backtesting é muitas vezes criticado por aqueles que afirmam que é desnecessário e / ou que você não pode garantir resultados no futuro com base na análise de eventos passados.

É importante reconhecer que o backtesting é limitado. Não é possível garantir o desempenho futuro com base nos resultados anteriores. No entanto, sem qualquer outra coisa para continuar, é uma ferramenta útil para colocar uma estratégia através de seus ritmos antes de arriscar dinheiro nele.

Backtesting significa tomar as regras para uma estratégia comercial e submetê-los a dados históricos para ver se ele teria trocado rentável no passado8230 ;.

Por exemplo, vamos dizer que temos um sistema simples baseado no seguinte (Obviamente, este é um sistema extremamente simples que você nunca iria negociar. É apenas para fins ilustrativos):

Se a vela diária fechar mais baixa do que abriu, venda no seguinte aberto diário

Se a vela diária fechar mais alta do que abriu, comprar no seguinte aberto diário

Percorra a parada atrás da última vela diária a cada dia

Permitir que o mercado nos tire do comércio quando nossa parada é atingida

Então agora tomamos essas regras de engajamento e as aplicamos a um determinado período no passado para o qual temos dados confiáveis. Percorremos os dados procurando por sinais de entrada comercial para o nosso sistema.

Depois de ter encontrado um, vemos se as regras para arrasto a parar atrás da última vela diária teria resultado em um lucro ou perda para esse comércio.

E, é claro, repetimos esse processo por um determinado período de tempo até que estejamos satisfeitos com os resultados, de uma forma ou de outra.

Esta abordagem acima implica backtesting manual. Você também pode automatizar o processo, através de um perito conselheiro ou outro programa que executa o sistema através de seus ritmos.

Algumas das vantagens dos sistemas de backtesting são:

Podemos ver como o sistema teria se tivéssemos realizado todos os negócios que tecnicamente sinalizassem, independentemente de eventos de notícias. Em outras palavras, enquanto que podemos evitar um comércio agora por causa de notícias futuras, no backtesting não temos. Isso nos dá uma referência para testes ao vivo, e comparando os resultados que obtemos de testes ao vivo e backtesting, podemos ter uma idéia de quanto efeito os itens de notícias têm no sistema.

Nós começamos uma idéia aproximada das métricas do sistema: vitória à relação de perda, redução, tamanho médio da vitória e tamanho médio da perda etc.

Podemos rapidamente desconto um sistema se ele tem um desempenho ruim no passado, como é improvável que virar em torno de seu desempenho no futuro

Mesmo que os resultados não podem ser 100% confiável, é muito, muito mais rápido para obter uma idéia de como o sistema pode executar através de back testing do que é através de testes ao vivo para a frente

Existem muitos recursos na Web que discutem os problemas envolvidos no teste de sistemas forex. Eu não vou tentar reinventar a roda, cobrindo o que eles já conseguiram com sucesso.

A finalidade desta seção do Web site é apontar o comerciante interessado na direcção de diversas ferramentas e recursos que eu encontrei para ser útil na execução do backtesting e do teste dianteiro (isto é vivo).

Esses recursos são:

Como backtest uma estratégia de Forex com software de teste manual:

Automatizado (uso com mt4 EA) Software de teste:

Todo o Ensino em Back Testing:

Novo garoto interessante no bloco de testes: