Segunda-feira, 7 de junho de 2010
Análise de gráfico horário a tick-by-tick
Para a maioria dos propósitos, o tratamento de dados de comércio por comércio é mais efetivamente avaliado com gráficos de barras de cinco minutos. Usando o gráfico de cinco minutos como base, é mais fácil estender a análise de gráfico diária, semanal e mensal dos mesmos futuros ou ações. A maioria dos softwares para análises de negociação diária prevê esse tipo de análise. É muito mais fácil analisar a partir de uma escala menor para uma escala maior do que o inverso, pois os dados coletados na escala menor podem ser resumidos em escalas maiores.
O uso de gráficos tick-by-tick é válido se o trader de dia é um analista experiente de Elliott Wave que precisa descobrir as contagens de onda o mais precisamente possível; Para todos os efeitos práticos, se o dia fora do chão comerciante precisa analisar a ação do mercado por carrapatos, ela não deve ser negociação em tudo.
O day trader não deve sequer tentar analisar os mercados numa base de tick-by-tick, por três razões: concorrência de comerciantes de chão e especialistas em ações, atrasos na divulgação de preços e sequenciamento incorreto de negócios.
Concorrência de comerciantes de chão e especialistas em ações. Porque é a província de andar comerciantes e especialistas em ações para fazer sua vida comercial tão perto do colete, o dia fora do chão comerciante estaria literalmente tentando competir com eles em seu nível. Isso não pode ser feito. Se fosse possível, então não haveria necessidade de membros172, os navios nas trocas. Mesmo que a tendência é negociar de fora do chão com computadores, aqueles que controlam a programação dos computadores terão acesso aos primeiros negócios.
Atrasos nos relatórios de preços. Onde é o mercado realmente negociando em enquanto o dia off-floor comerciante está tentando analisar os mercados tão precisamente? Negociações executadas em pisos de troca são relatadas pela cadeia homem-máquina. No início de nosso trabalho de pesquisa para encontrar a fonte mais confiável de dados para fins de negociação forex dia, a nossa empresa instruiu um membro do chão no Chicago Board of Trade para relatar todas as alterações de preços nos poços Bond e Soja por telefone. A média de atraso de idade das mudanças relatadas nas placas elétricas no ex172, mudança para o tempo que recebemos as alterações em nossos computadores foi de cerca de 10 segundos. Em mercados lentos, 10 segundos de atraso no relatório de preços parecem ser eternos, embora este problema possa ser resolvido muito facilmente: dar ordens de limite próximas à última venda para execução de comércio em vez de ordens de mercado. Em mercados rápidos, um atraso de 10 segundos pode realmente revelar-se para sempre; Este problema pode ser resolvido apenas com capital comercial adicional.
Há também muitas vezes quando os preços e os comércios são re172, portado incorretamente: Os números e os mercados são miskeyed e as execuções do comércio são relatadas em seqüências diferentes. Dadas algumas dessas considerações, as tabelas tick-by-tick são úteis, mas muitas vezes podem ser enganosas.
O trader do dia seria melhor fora de ver os gráficos tick-by-tick para a confirmação de suas execuções comerciais e não usá-los para avaliar as condições de mercado para execuções futuras do comércio. Os gráficos tick-by-tick devem ser usados somente para funções de relatório de preços e não para ferramentas de tomada de decisão de valor.
Por outro lado, o uso de gráficos horários para forex day trading leva um pouco longo demais. Há cerca de seis horas de intercâmbio promovido de negociação no mercado médio, de modo a reduzir a análise para segmentos de seis gráficos de barras horárias para análise oferece um número máximo de seis pontos de tomada de decisão; Ou seja, o comerciante toma uma decisão de entrar ou sair de um comércio somente após a conclusão da análise de uma determinada barra de dados. Se o comerciante do dia precisa de muitos pontos de tomada de decisão, o fato de que há apenas seis pontos horários reduz drasticamente o número de negócios em potencial.
Se o comerciante dia espera para a ação do mercado para desdobrar durante o curso da daywaiting até metade do dia é mais é normal três desses seis pontos de tomada de decisão terão passado, al172, lowing o dia comerciante apenas os restantes três pontos de saída de comércio possível Para a segunda metade da sessão de negociação. Até o terceiro ou quarto ponto de tomada de decisão passar, o comerciante do dia não vai ter muitas informações para entrar com sucesso em um dia de negociação. Nesse ponto, haverá apenas dois ou três pontos de dados restantes a serem mapeados antes do final do dia de negociação.
Implícito nesta é a razão para sair de um comércio bem sucedido: Sair apenas quando vender sinais são gerados, e não quando a passagem do tempo limita o dia de negociação.
O day trader pode sair de negócios rentáveis em qualquer uma destas condições:
1. O tempo é para cima eo comerciante do dia tem de fechar os comércios antes do fim do dia.
2. O dia comerciante tem lucros em seus comércios e arbitrariamente decide fechar os negócios.
Em ambos os casos, o comerciante dia seria permitir que os lucros para ditar o seu estilo de negociação.
Como será visto noutro ponto deste capítulo, conseguir ganhar dinheiro nos mercados deve basear-se na utilização de técnicas de corte de perdas e técnicas de obtenção de lucros. A maioria dos comerciantes experientes, no entanto, vai dizer ao comerciante dia que tem sido as perdas que causaram mais danos à sua negociação, não lucros. Os lucros arbitrariamente definidos são reflexos dos parâmetros do trader. Por outro lado, o lucro, quando definido pela ação do mercado, é um reflexo das condições do mercado.
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